本報(chinatimes.net.cn)記者包雨珊 陳鋒 北京報道

　　近日，中基協(xié)發(fā)布私募基金管理人登記及產(chǎn)品備案月報，11月新備案私募基金數量 3602只，環(huán)比增長(cháng)61.81%。在量化私募成備案主力軍的同時(shí)，年內已有10家量化私募進(jìn)行封盤(pán)操作。

　　某指數增強產(chǎn)品封盤(pán)的百億量化私募市場(chǎng)部負責人在接受《華夏時(shí)報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，管理人產(chǎn)品備案、發(fā)行都按正常流程在走。產(chǎn)品封盤(pán)受監管、市場(chǎng)等方面因素影響，更多的是投資策略調整，純量化股票多頭產(chǎn)品或成未來(lái)市場(chǎng)的趨勢。

　　一手備案一手封盤(pán)

　　中基協(xié)公布的數據顯示，11月，協(xié)會(huì )新備案私募基金數量 3602只，較上月增加1376只，環(huán)比增長(cháng)61.81%;新備案規模962.60億元，較上月增加184.42億元，環(huán)比增長(cháng)23.70%。

　　其中，私募證券投資基金2707只，占新備案基金數量的75.15%，新備案規模423.66億元，環(huán)比增長(cháng)34.13%;私募股權投資基金433只，新備案規模339.11億元，環(huán)比增長(cháng)1.87%;創(chuàng )業(yè)投資基金461只，新備案規模199.19億元，環(huán)比增長(cháng)53.90%。

　　從備案基金的私募管理人主體來(lái)看，年內18家百億私募備案超100只成為主力軍，尤其是百億量化私募備案數量位居前列?！度A夏時(shí)報》記者根據中基協(xié)官網(wǎng)數據統計，截至12月9日，量化私募年內備案基金數量靠前的有靈均投資共備案455只產(chǎn)品，九坤投資共備案382只，明汯投資共備案289只，寧波幻方量化則是備案了200只。

　　由于超額收益的提升，量化私募在今年格外“出圈”，多只量化交易的指數增強策略產(chǎn)品更是穩居各家收益冠軍，包括“九坤日享中證1000指數增強1號”“九章幻方中證500量化多策略1號”“靈均中證500指數增強2號”等多只基金的收益在今年都超過(guò)了25%。

　　一邊是積極備案發(fā)行，另一邊多家量化私募也在年內封盤(pán)旗下部分產(chǎn)品。公開(kāi)數據顯示，2021年已有10家量化私募進(jìn)行封盤(pán)操作，涉及寧波幻方量化、聚寬投資、靈均投資、天演資本、進(jìn)化論資產(chǎn)、金戈量銳、衍復投資、啟林投資、星闊投資、念空數據科技。

　　上述一家指數增強產(chǎn)品封盤(pán)的百億量化私募市場(chǎng)部負責人在接受《華夏時(shí)報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，對于私募管理人來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品備案和發(fā)行都在按正常程序進(jìn)行，但在監管層面，協(xié)會(huì )近期取消了快速通道(自2020年2月7日起，中基協(xié)對于持續合規運行、信用狀況良好的私募基金管理人，試行采取“分道制+抽查制”方式辦理私募基金產(chǎn)品備案，即快速備案通道)，所以時(shí)間上有所延長(cháng)，加之市場(chǎng)輪動(dòng)，對產(chǎn)品備案、發(fā)行的影響是方方面面的。

　　針對封盤(pán)產(chǎn)品，上述負責人解釋稱(chēng)：“對我們來(lái)說(shuō)指數增強封盤(pán)，但其他策略沒(méi)有封。我們認為純量化股票多頭可能是未來(lái)市場(chǎng)的趨勢化的產(chǎn)品，對標指數的產(chǎn)品受市場(chǎng)階段性影響大，縱觀(guān)全市場(chǎng)選股，量化多頭來(lái)說(shuō)更純粹、靈活一些，預計這種策略在未來(lái)私募行業(yè)里會(huì )有更多的發(fā)行。”

　　國金證券在最新的股票量化策略私募研報中也指出，11月以來(lái)行業(yè)輪動(dòng)速度繼續有所回落，與近兩年多來(lái)平均水平基本持平。從指數庫內外板塊的漲跌表現來(lái)看，11月多數板塊上漲，國防軍工、通信、有色金屬等板塊領(lǐng)漲，指數成份股外的個(gè)股平均表現占壓倒性?xún)?yōu)勢，同時(shí)指數成份股內的個(gè)股兩極分化更為顯著(zhù)。

　　產(chǎn)品存量增速有所放緩

　　中基協(xié)最新數據顯示，截至2021年11月末，存續私募基金管理人24542家，較上月減少27家，環(huán)比下降0.11%;管理基金數量121522只，較上月增加2254只，環(huán)比增長(cháng)1.89%;管理基金規模19.73萬(wàn)億元，較上月增加425.14億元，環(huán)比增長(cháng)0.22%。

　　截至11月，分類(lèi)型的私募基金存量中(存量指備案通過(guò)且當期末正在運作產(chǎn)品)，私募證券投資基金共74947只，私募股權投資基金30630只，創(chuàng )業(yè)投資基金13939只，私募資產(chǎn)配置類(lèi)基金17只，其他私募投資基金1989只。

　　除11月私募產(chǎn)品存量增長(cháng)數為2254只以外，10月這一數字則僅有1784只?！度A夏時(shí)報》記者根據中基協(xié)發(fā)布數據統計，9月、8月、7月私募產(chǎn)品存量分別增長(cháng)3123只、2586只、2927只，此前單月存量增長(cháng)量均在2500只以上。排除10月有長(cháng)假因素的影響，可以看出私募基金產(chǎn)品的存量增長(cháng)在近兩月有所放緩。

　　私募排排網(wǎng)數據顯示，百億規模的私募機構現存基金產(chǎn)品數量排在前十的有九坤投資、淡水泉、高毅資產(chǎn)、寧波幻方量化、迎水投資、啟林投資、靈均投資、衍復投資、歌斐諾寶、合晟資產(chǎn)。前三的機構旗下產(chǎn)品發(fā)行數均超500只，排在第十的合晟資產(chǎn)也有308只。

　　針對近期私募產(chǎn)品存量增長(cháng)放緩的市場(chǎng)變化，私募業(yè)內人士向《華夏時(shí)報》記者分析稱(chēng)，今年7月到9月期間，整個(gè)市場(chǎng)行情比較好，賺錢(qián)效應明顯，吸引客戶(hù)積極布局，產(chǎn)品發(fā)行也比較順利。但從9月份開(kāi)始，市場(chǎng)風(fēng)格就比較極端，切換比較快，賺錢(qián)效應相比前一段時(shí)間大打折扣，客戶(hù)入場(chǎng)的積極性也是有一定的受挫。

　　編輯：嚴暉 主編：夏申茶

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